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对加入VWAP的上证指数股价序列实证分析——基于成交量进程
作者单位:
;1.重庆大学经济与工商管理学院
摘 要:
传统的股价序列都是按照均匀时间间隔采样进行分析的,但实际上股价的变化并不是基于均匀日历时间,而是基于交易过程推进的。本文采用股价推进的成交量进程假设,使用更精确的高频数据获得成交量加权平均价(Volume-weighted Average Price,VWAP),对上证综合指数进行了实证研究。结果表明,在基于成交量进程的股价序列分析方法中加入VWAP具有可行性和有效性。
关 键 词:
成交量进程
日历时间进程
成交量加权平均价
ARIMA
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