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基于高频数据的我国股指期货和现货价格互动关系实证分析
作者单位:
;1.长沙民政职业技术学院商学院
摘 要:
股指期货是以股票价格指数为标的物的金融期货品种。本文旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系。通过协整检验、误差修正模型及Granger因果分析,结果表明:我国股指的期现价格存在长期协整关系,股指期货和现货市场存在相互引导关系,股指期货对股指现货价格发现机制较为显著。
关 键 词:
股指期货
协整检验
Granger因果检验
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