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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
基于RAROC的商业银行贷款定价模型研究
作者姓名:
金铎
吴锐
作者单位:
上海师范大学商学院
摘 要:
一、RAROC基本理论及基于RAROC进行贷款定价的必要性 (一)RAROC基本理论 随着现代商业银行经营管理理论和实践的发展,风险管理和价值创造作为商业银行生存和发展的根基,日益受到人们的重视.银行作为经营风险的企业,其最终目标是实现股东价值最大化.但在高效竞争的市场环境下,风险与收益总是呈正相关的关系.提高风险水平虽然在短期内可以获得较高的收益,但从长期来看却极有可能损毁银行的价值.因此,在寻求价值最大化的过程中,风险必须被严格控制在股东所能承受的水平内.
关 键 词:
RAROC
商业银行贷款
贷款定价
预期损失
贷款利率定价
风险管理
内部资金
违约率
风险计量
内部风险控制
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