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| 基于神经网络的SARIMA股价指数预测建模 | |
| 作者姓名： | 阳波 |
| 作者单位： | 湖南师范大学计算机教学部; |
| 基金项目： | 湖南省教育厅科研项目支助(08C577) |
| 摘 要： | 针对股指预测的不确定性,提出一种以SARIMA模型的AR项和预测值作为RBF神经网络的输入变量,残差作为RBF的输出变量,建立SARIMA模型的新方法。实验研究结果表明这种股指预测方法可以得到较高的预测精度。 |
| 关 键 词： | 时间序列模型 神经网络模型 输入变量 不确定性 时间序列预测 预测值 股指预测 指数预测模型 预测方法 输出变量 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |