理事会受托模式下企业年金投资人组合的量化研究北大核心 |
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作者姓名: | 吴复成毕熙刘勇毕舟杨光明 |
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作者单位: | 1.国网湖北省电力公司430077; |
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摘 要: | 如何理性、科学、高效、准确地制定资产配置策略、选取投资管理人,实现年金运作稳定的保值增值,是当前理事会运作模式下企业年金管理的焦点。本文试图运用投资组合的方法,运用线性规划工具,以各投资管理人业绩表现为决策依据,对资产配置策略和投资组合进行量化分析,探索科学、高效的资产配置策略、增量资金分配策略和风险控制。
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关 键 词: | 企业年金 资产配置策略 风险控制 量化分析 |
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