| 基于深圳成指的股票投资收益实证研究 |
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| 引用本文： | 宋仁霞.基于深圳成指的股票投资收益实证研究[J].广西财经学院学报,2008,21(5). |
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| 作者姓名： | 宋仁霞 |
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| 作者单位： | 西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
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| 摘 要： | 将股票交易的每个日期看作一次事件的发生，该事件服从泊松过程，将每个交易日的股指收益看作独立同分布的随机变量，从而股指累计收益服从复合泊松过程，利用复合泊松过程基于深圳成指收益数据研究股票市场投资累计收益与投资累计时期的关系。
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| 关 键 词： | 股指日收益率 投资累计收益 投资累计时期 复合泊松过程 |
Empirical Study on Stock Investment Income based on Shenzhen Constituent Index |
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| SONG Ren-xia.Empirical Study on Stock Investment Income based on Shenzhen Constituent Index[J].JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS,2008,21(5). |
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| Authors: | SONG Ren-xia |
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