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| 基于DCC-MVGARCH模型的我国大宗商品价格联动关系研究 | |
| 作者单位： | ;1.湖南大学工商管理学院 |
| 摘 要： | 本文使用DCC-MVGARCH模型,实证分析了2006年6月—2014年我国白糖、铜、天然橡胶和燃料油4种大宗商品期货价格收益率之间的联动关系。结果表明,由于消费习惯、经济周期及指数投资基金缺乏、交易限制等多方面因素影响,我国大宗商品之间存在一定的动态联动关系,但相关程度不大且近年呈现出下降的趋势。 |
| 关 键 词： | DCC-MVGARCH 大宗商品 价格联动 |
Empirical Study on the Correlations among Different Commodity Futures in China Based on DCC-MVGARCH Model |
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