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国际金属期货市场交叉影响及其传导效应研究
作者单位:
;1.云南财经大学国际工商学院
摘 要:
以上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)的期铜、期铝和期锌的2007—2015年的价格数据为研究对象,基于相关性分析法和GARCH模型,对我国和国际金属期货市场的交叉影响和传导效应进行深入研究。结果表明:LME对SHFE的期货价格具有持续性的传导效应,而SHFE对LME的期货价格具有显著的抑制效应。
关 键 词:
SHFE
LME
GARCH模型
传导效应
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