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| 中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型 | |
| 作者单位： | ;1.华中师范大学经济与工商管理学院 |
| 摘 要： | 本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-LaVa R模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明:大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击,且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济的走势趋同。La-Va R模型的使用给商业银行的流动性风险监管提供了新的思路与方法。 |
| 关 键 词： | 上市商业银行 市场流动性风险 La-VaR模型 |
Research on the Market Liquidity Risk of China Listed Commercial Banks——Based on La-VaR Model |
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