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股指期货套期保值比率计算的实证研究
作者单位:
;1.重庆第二师范学院数学与信息工程系
摘 要:
股票投资风险较大,股指期货能够通过反向操作进行套期保值,文章选取浦发银行等9只股票对股指期货的套期保值进行实证分析,通过对每个单只股票和两个不同形式股票组合相对于沪深300做回归拟合,并对这11种情形下的拟合效果进行统计分析,得出股票组合的追踪效果优于单只股票,且通过不同股票的权重配比能达到更优效果,从而为实际操作提供依据。
关 键 词:
股指期货
套期保值
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