中国股票Hurst指数的计算与实证分析

Hurst指数是一种分析股票的时间序列特征指标。通过重标极差法计算出了中国全部主板、创业板上市的A股股票Hurst指数,并且进行了统计分析,证明了股票价格的波动符合有偏随机游走的特征。最重要且最具有创新意识的是文章对Hurst指数进行了计量分析,分析影响中国上市股票Hurst指数的因素,并且从股票价格趋势黏性的角度进行了直观解释。