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| 上限式货币掉期：汇率保护与风险并存 | |
| 引用本文： | 刘晓红.上限式货币掉期：汇率保护与风险并存[J].中国外汇,2006(3):50-50. |
| 作者姓名： | 刘晓红 |
| 摘 要： | 某企业借日元200亿元，期限20年，即2000年9月1日至2020年9月1日，利率为2.5%，每半年支付一次利息，2005年9月1日开始等额偿还本金。由于企业收汇为美元，与债务币种不匹配，日元升值将为企业带来无限汇率风险。方案一：普通货币掉期，方案二：欧式敲出货币掉期。编者按] |
| 关 键 词： | 货币掉期 汇率风险 并存 保护 上限 日元升值 企业 期限 利息 支付 |
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