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| 收盘价被操纵了吗?——来自沪市高频数据的证据 | |
| 作者姓名： | 陈筱彦 魏嶷 许勤 |
| 作者单位： | 同济大学,上海,200092 |
| 摘 要： | 本文利用买卖失衡率指标来衡量交易型市场操纵,并建立了一个收盘价操纵的检验模型.实证研究结果表明,沪市收盘时段的股价操纵现象显著多于非收盘时段,从而证实了收盘价被操纵. |
| 关 键 词： | 收盘价 市场操纵 买卖失衡率 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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