全球主要股指与我国股指的联动性实证研究 |
| |
作者姓名: | 朱家华 |
| |
作者单位: | 青岛大学经济学院,山东青岛,266071 |
| |
摘 要: | 文章利用日本的日经指数、英国的金融时报指数、美国的道琼斯指数、德国的法兰克福指数和中国上证综合指数的日收益率数据,建立向量自回归(VAR)模型并进行Granger因果检验、脉冲响应分析和方差分解分析来对其进行研究。研究表明:全球主要的股票市场与我国的股票市场存在一定的联动关系,但不同市场对我国股票市场收益率波动产生的影响程度和持续时间是不相同的。
|
关 键 词: | 股票指数 VAR模型 广义脉冲响应 方差分解 |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|