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| 股指期货套期保值比率研究 | |
| 引用本文： | 王克飞.股指期货套期保值比率研究[J].经济视角,2011(33). |
| 作者姓名： | 王克飞 |
| 作者单位： | 贵州财经学院,贵州贵阳,550004 |
| 摘 要： | 本文以股指期货套期保值比率计算为研究重点,运用0LS、B-VAR、ARCH模型分析了沪深300股指期货和ETF50最优套期保值比率,同时对投资组合运用股指期货进行套期保值的交易策略进行了分析. |
| 关 键 词： | 股指期货 套期保值比率 交易策略 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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