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分类号
杂志ISSN号
股指期货套期保值比率研究
作者姓名:
王克飞
作者单位:
贵州财经学院,贵州贵阳,550004
摘 要:
本文以股指期货套期保值比率计算为研究重点,运用0LS、B-VAR、ARCH模型分析了沪深300股指期货和ETF50最优套期保值比率,同时对投资组合运用股指期货进行套期保值的交易策略进行了分析.
关 键 词:
股指期货
套期保值比率
交易策略
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