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融资流动性、流动性监管与银行风险承担——基于中国53家银行的实证研究
作者单位:
;1.华中科技大学经济学院数量经济与金融研究中心;2.华中科技大学经济学院
摘 要:
本文利用2007~2016年中国53家银行的非平衡面板数据,运用动态面板GMM估计方法,研究银行融资流动性与风险承担之间的关系,以及净稳定资金比率(NSFR)对风险的影响,得出结论:短期流动性风险较低的银行风险承担较大,但NSFR监管通常限制银行在资金流动性风险较低时承担更多风险,且NSFR对区域银行风险承担的作用更显著。因此,在改善银行流动性的同时,可以采取NSFR监管来限制银行风险承担行为,引导银行稳健运营,但同时应当针对不同类型银行采取差异性的流动性监管措施。
关 键 词:
融资流动性
风险承担
净稳定资金比率
动态面板
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