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基于B-S公式与时间序列模型对期权价格的预测
作者单位:
;1.华南师范大学数学科学学院
摘 要:
国内的期权市场发展迅猛,目前不仅规模庞大、活跃度高,而且价格波动较大,因此期权价格的预测对于投资者和市场的稳定发展极其重要。本文利用Black-Scholes公式(最常用的期权定价公式)和时间序列模型相结合的方法对期权价格进行预测,以50ETF的沽2018年6月2.90期权的实际数据作为实验数据,对该方法进行了验证,结果显示该方法的短期预测效果非常好。
关 键 词:
期权价格预测
期权定价公式
时间序列模型
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