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| 变额年金业务的风险度量与分析 | |
| 作者姓名： | 李冰清 廖朴 |
| 作者单位： | 南开大学经济学院 |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXB10044)成果 |
| 摘 要： | 变额年金产品具有给付投保人最低保证收益率的特点,使资本市场下滑风险从投保人转移到保险公司,但是风险的大小尚不明确。本文建立资产随机模型并使用破产概率和尾部期望损失两个指标度量保险公司销售最低生存利益保证保险(GMLB)和最低身故利益保证保险(GMDB)承担的风险。结果表明最低保证收益率对GMLB的风险有显著影响,而对GMDB没有,在最低保证收益率既定的条件下保险公司投资于股票的份额对风险有显著影响。 |
| 关 键 词： | 变额年金 最低保证收益率 破产概率 尾部期望损失 |
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