凸交易费下可调整策略的模糊投资组合

本文基于区间规划的基础上,研究了在不同的交易费用情况下的模糊投资组合。由正态隶属函数对区间数进行估值,并且在修正未来回报额时,考虑了一个符合实际情况的因素——涨跌停板;同时对于用换手率来研究的不足,本文引入新的流动性的定义方法。由上述方法,建立在不同交易费下可调整策略的模糊投资组合模型。