基于GARCH模型的上证180指数研究

随着股票市场规模的不断扩大,股票市场的不确定性也随之加剧,为了研究股票市场的发展状况。本文选取上证180指数1996年7月4日至2015年6月18日的日收盘数据为研究对象,针对其收益率序列,运用GARCH模型、对其进行拟合和检验。结果表明,GARCH(2,2)模型能够较好的拟合上证180指数收益率序列,且具有明显的异方差性和波动性。