新常态下的商业银行信用风险与宏观压力测试——基于Logit模型的实证研究 |
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作者单位: | ;1.中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司 |
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摘 要: | 新常态经济背景下,银行的信用风险问题越来越引起监管部门的关注。本文选取不良贷款率指标衡量商业银行信用风险水平,运用Logit模型,对承压指标与压力指标进行似乎不相关回归(SUR)和自回归分析。通过压力测试,实证得出商业银行信用风险水平对宏观经济因素的变化具有十分显著的敏感性的结论,并给出风险管理建议。
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关 键 词: | 商业银行信用风险 宏观压力测试 不良贷款率 Logit模型 |
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