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| 运用有限元方法对算术平均,固定敲定价格亚式期权定价 | |
| 作者单位： | ;1.云南财政大学财政与经济学院 |
| 摘 要： | <正>一、引言亚式期权是近年来出现的一种新型期权,最初是由一家美国的信托公司在日本推出的,现被广泛应用于风险管理领域,投机领域。亚式期权主要分为四种:一、标的资产算术平均,执行价格固定;二、标的资产几何平均,执行价格固定;三、标的资产为到期时的价格,执行价格几何平均;四、标的资产为到期时价格,执行价格为几何平均。亚式期权的到期日收益取决于期权合同期内股价的高低,根据合同期内股价的平均价格来决定是否执行合同,因而和欧式期权只能在到期日执行合同 |