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| VaR在我国商业银行风险管理中的作用 | |
| 作者姓名： | 方芳 何杨光 张连钢 |
| 作者单位： | 黑龙江财政学校建行(方芳)，牡丹江市分行(何杨光)，建行黑龙江省分行(张连钢) |
| 摘 要： | VaR（Value-at-Risk，风险值）作为一种市场风险测定和管理的新工具最初是由J.P摩根公司发明的。1993年，国际清算银行接受了VaR分析工具，并体现在《巴塞尔资本协议》中。从1994年，J.P摩根公司开始免费发布计算VaR所需的信息，并建立了信息系统Risk-Metrics。1995年4月，巴塞 |
| 关 键 词： | 中国 商业银行 风险管理 VaR 风险值 |
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