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| 创业板指数波动率预测效果比较研究——基于GARCH族模型 | |
| 作者姓名： | 林德钦 |
| 作者单位： | 清华大学深圳研究生院,广东深圳518055 |
| 基金项目： | 深圳市发展研究中心课题（115A002） |
| 摘 要： | 创业板的推出虽然为投资者提供了更为多样的投资渠道，但其投资风险明显高于主板市场。本文运用GARCH族模型对创业板指波动率进行了实证分析，并对各模型的波动率预测效果进行比较。结果表明，AR（1）-GARCH（1，1）模型对创业板指波动率的预测更为有效。 |
| 关 键 词： | 创业板指数 波动率 预测 |
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