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| 改进的资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT） | |
| 引用本文： | 尼朋·阿加沃,赵菲.改进的资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）[J].经济资料译丛,2002(4):71-78. |
| 作者姓名： | 尼朋·阿加沃 赵菲 |
| 作者单位： | [1]不详 [2]中南财经政法大学工商管理学院430060 |
| 摘 要： | 引言 1952年,马克威茨(Markowitz)提出了均值—分差假说,该假说认为,如果投资者效用以(U=f(E,σ))表示,投资者倾向于价值最大化(dU/dE>0),并且是风险厌恶者(dU/dσ |
| 关 键 词： | 资本资产定价模型 CAPM 套利定价模型 APT |
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