VaR模型及其在金融风险管理中的应用 |
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作者姓名: | 王文灵 |
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摘 要: | 从我国金融机构现行的金融风险管理技术上看,主要采用的传统的资产负债管理(Asset-Liabil-ity Management)和资产定价模型等,而传统的资产负债管理过份依赖于金融机构的报表分析,缺乏时效性,资产定价模型(CAPM)无法揉合新的金融衍生品种,而用方差和β系数来度量风险只反映了市场(或资产)的波动幅度。这些传统方法很难准确定义和度量金融机构存在的金融风险。
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关 键 词: | 中国 金融机构 金融风险管理 VaR模型 应用 计算方法 |
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