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| 储蓄国债利率定价机制研究——以三年期储蓄国债(凭证式)为例 | |
| 作者姓名： | 姜蕊 梁朕 |
| 作者单位： | 中国人民银行佳木斯市中心支行,黑龙江佳木斯154002 |
| 摘 要： | 国债的本质是政府为筹集资金,以自身信用作为背书,向社会公众发放的一种债券,储蓄国债是一种不可流通记名国债,它仅面向个人投资者、以吸收个人储蓄资金为目的 ,满足长期储蓄性投资.近年来我国储蓄国债销售状况不景气,缺乏市场竞争力,在利率市场化背景下,亟需建立一套完善的市场化储蓄国债定价机制,来提高国债的市场竞争力,本文通过选取利率市场中重要利率指标,通过PLS分析尝试建立解释模型,为储蓄国债定价提供依据. |
| 关 键 词： | 储蓄国债 利率定价 PLS回归 |
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