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| 基于流动性Beta系数的我国股市流动性风险实证研究 | |
| 引用本文： | 麦元勋.基于流动性Beta系数的我国股市流动性风险实证研究[J].现代管理科学,2006(6):117-119. |
| 作者姓名： | 麦元勋 |
| 作者单位： | 广东商学院金融学院 |
| 基金项目： | 广东商学院校科研和教改项目 |
| 摘 要： | 文章根据Acharya和Pedersen(2003)的研究成果,把股票的流动性风险划分为三种形式,分别以三个流动性Beta系数——"2、"3和"4作为衡量指标,对我国股票市场的流动性风险进行实证研究。结果表明,流动性越低的股票,流动性风险越高,而且,在这三种形式的流动性风险中,"3和"4所体现的流动性风险要比"2所体现的流动性风险更加突出。 |
| 关 键 词： | 流动性 流动性风险 中国股市 |
| 收稿时间： | 05 2 2006 12:00AM |
| 修稿时间： | 2006年5月2日 |
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