金融市场收益波动率建模的非线性研究

本文通过对金融市场不同的收益波动率模型进行研究,提出了更能适应结构复杂、信息繁多的更能真实描述市场的基于非线性的波动率模型,为现代企业进行金融资产风险及其衍生品风险管理拓宽了思路,提供了更加有效的估算方法,进一步提升了企业对金融风险的抗御能力。