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| 基于利率互换交易完善融资缺口模型 | |
| 作者姓名： | 程宇 郝宁 |
| 作者单位： | 哈尔滨学院,财经与管理学院,哈尔滨,150086 |
| 摘 要： | 融资缺口模型是商业银行资产负债管理的一个常用手段,但由于银行自身对市场利率变化情况掌握存在一定难度,使得模型的运用存在利率风险。随着利率衍生工具和交易的拓展,这一问题可以通过利率互换交易在一定程度上得到解决。 |
| 关 键 词： | 利率敏感资金 融资缺口模型 利率互换 |
| 文章编号： | 1005-913X(2008)04-0092-02 |
| 修稿时间： | 2008-03-10 |
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