| 中国银行业脆弱性测度的实证研究——基于自下而上的方法 |
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| 引用本文： | 胡兆军.中国银行业脆弱性测度的实证研究——基于自下而上的方法[J].金融理论与实践,2010(11). |
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| 作者姓名： | 胡兆军 |
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| 摘 要： | 国内外关于银行脆弱性的测度方法主要有事件分析法、CAMELS框架、信号法等,这些方法分别具有各自的优缺点和适用性.作者对此进行了评析,并且认为一个好的银行脆弱性测度模型应该具有三个特征:(1)模型的解释因素应该是导致银行脆弱的关键因素;(2)模型计量简便易行;(3)模型应具有预测功能,而不是事后测度.在此基础上作者构建了银行脆弱性指数(Banking Fragility Index),并运用该模型对中国银行业1999-2007年间的银行脆弱性进行了测度,最后对构成银行脆弱性的成因运用Logistic回归模型进行了分析.
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| 关 键 词： | 银行脆弱性 测度 BFI指数 Logistic回归模型 |
An Empirical Study on China's Banking Fragility Measurement with the Top-down Method |
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| Hu Zhao-jun.An Empirical Study on China's Banking Fragility Measurement with the Top-down Method[J].Financial Theory and Practice,2010(11). |
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| Authors: | Hu Zhao-jun |
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