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| 上海股票市场波动的周内效应 | |
| 引用本文： | 史代敏. 上海股票市场波动的周内效应[J]. 数量经济技术经济研究, 2003, 20(6): 154-157 |
| 作者姓名： | 史代敏 |
| 作者单位： | 西南财经大学统计学院 |
| 基金项目： | 教育部“十五”规划人文社科研究项目(批准号:01JA790122)研究成果之一 |
| 摘 要： | 周内效应研究是分析股票市场有效性的一个重要方面。本文基于股票市场的波动存在ARCH效应的事实，对上海股票市场是否存在周内效应进行检测，研究表明，上海股市存在“星期五效应”，星期五具有明显正的超额收益率。对于这种有别于其他股票市场的周内效应，笔者从市场结构和交易机制等方面给予了解释。 |
| 关 键 词： | 上海 股票市场 波动 周内效应 市场有效性 ARCH效应 “星期五效应” 价格波动 |
The Day of the Week Effect of Shanghai Stock Market Fluctuation |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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