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股指期货分解交易量对定价效率的影响
引用本文:
张虹,林祥友. 股指期货分解交易量对定价效率的影响[J]. 首都经济贸易大学学报, 2014, 0(4): 24-31
作者姓名:
张虹
林祥友
作者单位:
成都理工大学商学院
基金项目:
四川省教育厅人文社科重点项目《以环境资源会计优化资源可持续发展研究》(14SA0036);成都理工大学金融与投资优秀科研创新团队培育资助项目《股指期货主力合约转换的判别法则的优化研究》(KYTD201303);成都理工大学科研基金资助项目《股指期货合约有续期价格发现的时变性研究》(2011YR10)
摘 要:
基于沪深300股指期货合约的1分钟高频数据,按照一定的分解规则将交易量分解为开仓交易量、平仓交易量和换手交易量。采用一定的方法测度股指期货的定价效率,研究股指期货不同类型分解交易量对股指期货定价效率影响的差异性,得出结论:分解交易量比未分解交易量包含更多解释定价效率的增量信息,各类分解交易量对定价效率均存在正向影响,影响程度由强到弱的顺序是平仓交易量、换手交易量、开仓交易量。
关 键 词:
交易量;开仓交易量;平仓交易量;换手交易量;定价效率
收稿时间:
2014-03-20
Study on Stock Index Futures Transaction Decomposition Effects on Pricing Efficiency
Abstract:
Keywords:
Trading volume
open position trading volume
close-position trading volume
change-position trading volume
market efficiency
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