关于用事件法和线性回归法来研究市场有效性的探索

近几十年来,对证券市场有效性学说的研究一直是国内外学者讨论的热点问题。而非预期盈利公告是股市信息中最重要的消息之一,本文尝试着用事件法和线性回归法来研究非预期盈利公告对股价的影响,选取从2004年至2008年五个财政年度香港股票市场上的38家上市公司的113次非盈利公告为样本做统计检验,并阐述该研究方法的可行性。