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| 认股权证定价问题实证分析与Matlab实现--以宝钢CWB1为例 | |
| 引用本文： | 宋菁菁.认股权证定价问题实证分析与Matlab实现--以宝钢CWB1为例[J].投资与合作,2013(7). |
| 作者姓名： | 宋菁菁 |
| 作者单位： | 西南财经大学经济数学学院 四川 成都 611130 |
| 摘 要： | 本文基于B-S模型和模特卡罗模拟的方法对认股权证定价问题进行了研究与探讨，并在此基础上以宝钢CWB1为研究样本，利用Matlab给出了该权证在两种方法下的理论价格。最后分析了认股权证理论价格与实际价格产生偏离的原因。 |
| 关 键 词： | 权证 B-S模型 模特卡罗模拟 |
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