存贷款利率水平提高对国债收益率曲线变动影响的分析

债券收益率曲线的形状可以反映出当时长短期利率水平之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断及对未来经济走势预期的结果，本文运用单因素方差分析的方法，以2004年来存贷款利率首次提高为切入点，考察了在我国特殊的金融运行体制下，存贷款利率变动对债券市场，对债券收益率曲线所产生的影响。