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| 论股票市场分割对投资组合效应的影响 | |
| 引用本文： | 曾红艳.论股票市场分割对投资组合效应的影响[J].商业时代,2010(24). |
| 作者姓名： | 曾红艳 |
| 作者单位： | 贵州民族学院商学院,贵阳,550025 |
| 摘 要： | 股票市场分割(Stock Market Segmentation)减弱了不同国家和地区市场间资产的联动效应,作为分割的产物,交叉上市公司股票成为诠释这一问题最好的工具.本文利用在内地和香港交叉上市公司的股票,考察了这一分割带来的投资组合效应,结果显示这一跨市场的组合具有降低风险的作用,包含A股与H股组合的系统风险得到了分散,这一结论除了其本身的现实意义外,也从另一个角度证明了市场分割的存在. |
| 关 键 词： | 交叉上市 市场分割 A+H股票 组合效应 系统风险 |
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