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| 基于ARCH族模型的上证指数研究 | |
| 作者姓名： | 周洋 蔡国雄 |
| 作者单位： | 1. 湖北工程学院数学与统计学院 2. 武汉理工大学理学院 |
| 摘 要： | 本文利用Eviews软件,以2004年1月2日—2013年4月25日沪市股票的收盘价格指数日数据为样本序列,运用ARCH族模型对上证综指的波动性进行实证分析,结果表明上证综指对数序列具有较为显著的ARCH现象和"杠杆效应",通过EGARCH模型拟合预测上证综指并给出若干小结。 |
| 关 键 词： | 上证综指 杠杆效应 模型 模型预测 |
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