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| 中国商业银行信用债投资组合优化研究——基于《商业银行资本管理办法》 | |
| 引用本文： | 刘晶,刘亚.中国商业银行信用债投资组合优化研究——基于《商业银行资本管理办法》[J].金融与经济,2013(3). |
| 作者姓名： | 刘晶 刘亚 |
| 作者单位： | 对外经济贸易大学 北京 100029 |
| 摘 要： | 《商业银行资本管理办法》自2013年起施行。此办法是中国商业银行风险管理的重要制度与操作规程。随着银行间债券市场的快速发展,商业银行应严格按照该办法进行风险管理。结合该办法和中国商业银行信用债业务的实际情况,本文研究了银行账户的信用债组合优化。通过选择相应的债券品种,在均值-VaR框架下,本文参照该办法中相应的要求,给出了信用债组合的优化和检验方法。该方法的提出对于中国商业银行信用债组合配置的实际业务,具有较强的实用价值。 |
| 关 键 词： | 商业银行 信用债 优化 |
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