买权－卖权－期货平价理论数学模型分析

本文分别对持有成本理论数学模型及买权一卖权一平价理论数学模型做了分析讨论，结果表明：对同一标的的资产、相同履约价格与相同到期日的买权与卖权而言，在任何时间买权减去与之相对价格应该等于当时股价减去履约价格的折现，否则会有无风险套利机会的产生。