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| 沪深股市收益率波动性实证研究 | |
| 引用本文： | 苏明政.沪深股市收益率波动性实证研究[J].中国农业银行武汉培训学院学报,2010(2):77-79. |
| 作者姓名： | 苏明政 |
| 作者单位： | 渤海大学,辽宁,锦州,121013 |
| 摘 要： | 波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面，我国沪深两市收益率的波动性具有自身特点。本文通过ARMA—EGARCH—M模型分析我国沪深两市收益率的波动性，捕捉到我国股市收益率集聚性、尖峰厚尾性、以及非对称性的特点，并绘制出信息曲线，最后对实证结果给予解释与分析。 |
| 关 键 词： | 波动性 ARMA模型 EGARCH模型 非对称性 |
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