异质性时间偏好与资产定价探讨 |
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引用本文: | 任一心.异质性时间偏好与资产定价探讨[J].财经界(学术),2013(14). |
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作者姓名: | 任一心 |
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作者单位: | 上海大学悉尼工商学院 |
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摘 要: | 资产定价理论一直是金融经济学的一个相当重要的课题,它试图来解释未来一切条件不确定的情况下,所能够支付的资产价格或价值.而把异质性投资者引入则是资产定价发展的重要方向之一,本文将异质性时间偏好与Lucas纯交换经济框架相结合,分析出投资者所想要的投资方案和最优消费策略,最后探究出异质性时间偏好与资产定价之问的关系.
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关 键 词: | 资产定价理论 异质性 时间偏好 投资方案 |
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