隐含波动率、GARCH模型对汇率的预测效果比较 |
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引用本文: | 韩韬,陆超.隐含波动率、GARCH模型对汇率的预测效果比较[J].中国经贸导刊,2010(16):82-82. |
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作者姓名: | 韩韬 陆超 |
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作者单位: | 西南财经大学金融学院 |
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摘 要: | 一、引言
目前预测汇率的方法很多,本文主要对两种方法的预测效果进行实证比较:一种是通过外汇期权的隐含波动率挖掘出汇率的价格信息从而对汇率做出预测;一种是运用时间序列的GARCH模型做出汇率预测,最后比较这两种方法的实际预测效果。文章以下部分的结构如下:第二部分用隐含波动率挖掘的信息预测汇率;第三部分用时间序列GARCH模型预测汇率;第四部分为两种预测方法的比较及结论。
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关 键 词: | GARCH模型 隐含波动率 预测效果 汇率 时间序列 价格信息 外汇期权 实证比较 |
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