基于股票市场分割条件下A、B股市场价量关系分析 |
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引用本文: | 刘亚清.基于股票市场分割条件下A、B股市场价量关系分析[J].现代商贸工业,2008,20(2):157-158. |
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作者姓名: | 刘亚清 |
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作者单位: | 华中科技大学经济学院,湖北,武汉,430074 |
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摘 要: | 应用结构向量自回归(SVAR)模型对中国A、B股市场间的价量关系进行动态的结构分析,从而检验中国证券市场分割理论。得出的主要结论是无论在当期相关关系上,还是动态的相关关系上,A、B股市场间价量关系的同期作用呈现出不对称特征,A股对B股信息传递功能更强。
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关 键 词: | 市场分割 结构向量自回归 信息不对称 |
文章编号: | 1672-3198(2008)02-0157-02 |
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