|
|||||
|
|
| 金融危机后我国居民消费价格指数时间序列分析及预测——基于ARIMA模型 | |
| 引用本文： | 吴家泳.金融危机后我国居民消费价格指数时间序列分析及预测——基于ARIMA模型[J].投资与合作,2012(6). |
| 作者姓名： | 吴家泳 |
| 作者单位： | 华南师范大学数学科学学院 广东广州510631 |
| 摘 要： | 金融危机后,我国实施四万亿财政政策,带动经济快速发展,但政策的滞后性引起了近几年通货膨胀的急剧增长,甚至达到2011年的最高位6.5％.本文以我国2008年9月-2011年12月这四年(40个月)的月度数据,对我国CPL序列建立求和自回归移动平均(ARIMA)模型,结果表明,ARIMA(2,10)是描述我国CPI变化趋势的较优的时间序列模型.本文利用该模型对2012年1、2、3、4月的我国CPI月度数据进行了相应的预测.最后针对研究结果,给出相应的建议. |
| 关 键 词： | CPI 单位根检验 白噪声检验 ARIMA模型 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |