投资高净资产收益率组合的实证研究 |
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引用本文: | 李颖,陈方正,汤果. 投资高净资产收益率组合的实证研究[J]. 内蒙古财经学院学报, 2003, 0(1) |
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作者姓名: | 李颖 陈方正 汤果 |
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作者单位: | 1. 同济大学,经济管理学院,上海,201206 2. 湘财证券 |
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摘 要: | 利用高净资产收益率组合对1998年以来的业绩以及相对强势和弱势市场中的业绩进行实证研究,研究结果表明自1998年开始,每年坚持投资连续两年净资产收益都超过10%的股票组合,能获取超过市场指数的投资回报.
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关 键 词: | 高净资产收益率组合 业绩比较 单指数模型 |
Positive Study on Investing The Portfilio With High Return of Equity in China |
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Abstract: | |
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