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| 久期与凸度下分离可转债利率风险评估 | |
| 引用本文： | 裘柏龄,吴健.久期与凸度下分离可转债利率风险评估[J].财会通讯,2009(4):143-144. |
| 作者姓名： | 裘柏龄 吴健 |
| 作者单位： | 浙江万里学院 |
| 摘 要： | 分离交易可转债由于其收益稳定、风险低等特性受到机构投资者的青睐，但其价格受到包括利率在内的多种因素的影响，而管理分离可转债利率风险的关键在于利率风险的衡量方法，本文基于传统久期和凸度下探讨了分离可转债的利率风险。 |
| 关 键 词： | 利率风险 风险评估 可转债 分离 凸度 久期 机构投资者 衡量方法 |
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