| 国内油价市场波动的ARCH模型分析 |
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| 引用本文： | 袁霓.国内油价市场波动的ARCH模型分析[J].技术经济与管理研究,2009(1):8-9. |
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| 作者姓名： | 袁霓 |
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| 作者单位： | 中国青年政治学院经济系,北京,100089 |
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| 摘 要： | 本文运用1997年1月-2008年8月中国国内原油（大庆）的FOB即期价格周数据，应用ARCH类模型对我国国内油价的波动率进行了研究。研究结果表明，我国国内原油价格收益率序列呈现明显的GARCH效应，国内油价波动受国际油价的冲击性较高，并呈现较长的持续性。为此我国应尽快建立现代石油市场体系，并加强石油利用率，以积极应对国际油价的变化。
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| 关 键 词： | 原油价格 GARCH模型 波动性 |
The ARCH Model Analysis for the Features of Volatility in China Market |
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| YUAN Ni.The ARCH Model Analysis for the Features of Volatility in China Market[J].Technoeconomics & Management Research,2009(1):8-9. |
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| Authors: | YUAN Ni |
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| Institution: | Department of Economics;China Youth University for Political Sciences;Beijing 100089 |
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| Abstract: | The ARCH Model is applied on the weekly data of crude oil return from January 1997 to August 2007 to examine the features of volatility in China market.Our findings indicate that there exists significant GRACH effect in the return of crude oil in China. |
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| Keywords: | Oil price GRACH model Volatility |
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