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| 我国国债市场利率期限结构预期假说研究 | |
| 作者姓名： | 李晗虹 吴启权 |
| 作者单位： | 北京大学经济学院 北京10008(博士)(李晗虹)，大连商品交易所博士后研究工作站 大连116023(吴启权) |
| 摘 要： | 本文采用时间序列对NS模型进行研究,并在此基础上用NS模型检验了中国债券市场的纯预期假说,发现该假说在中国国债市场上具有很高的显著性,这种纯预期假说可以实现对NS模型参数的预测,进而能对利率期限结构进行预测。 |
| 关 键 词： | NS模型 纯预期假说 收益率曲线 远期利率 |
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